衍生性金融商品
課程簡介
課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品，內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等，從商品的架構、交易策略到商品的定價，一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外，也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。
課程目標
課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品，內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等，從商品的架構、交易策略到商品的定價，一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外，也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。
適用對象
一般對於財務議題有興趣的學習者。
課程特色
張焯然教授在清華大學計量財務金融系講授衍生性金融商品市場的課有十六年之久，同時在清華大學科管院 EMBA與財務金融專班 MFB 講授財務管理與金融創新課程，也曾擔任過金融機構獨立董事，因此具有豐富的財金理論與實務經驗。本課程由基礎的衍生性金融商品結構開始談起，讓學生學到如何設計衍生性金融商品，了解衍生性金融商品的功能，進而可以在實務中駕馭衍生性金融商品，同時可以免於受到衍生性金融商品的傷害。
課程進度
第一講：衍生性金融商品導論
第二講：期貨與遠期契約的市場機制、避險策略與價格決定
第三講：選擇權的市場機制
第四講：選擇權的價格特性
第五講：選擇權的交易策略
第六講：二項樹模型定價
第七講：Black and Scholes 定價模型
第八講：希臘字母與奇異選擇權
第九講：利率交換合約與個案分析